Panduan ini akan membantu anda merangka strategi perdagangan algoritma untuk mengawal emosi anda semasa anda membiarkan mesin melakukan perdagangan untuk anda. Kenapa anda mahu menggunakan strategi perdagangan algoritma frekuensi tinggi? Apakah jenis bot algoritma yang terbaik? Semua akan dinyatakan dalam panduan strategi perdagangan algoritme ini. Menjelang akhir panduan ini, anda akan mempelajari ramuan rahsia yang anda perlukan untuk membangunkan strategi perdagangan algoritma yang menguntungkan .
Jika ini adalah kali pertama anda di laman web kami, pasukan kami di Pedagang Strategi Perdagangan mengalu-alukan anda. Pastikan anda menekan butang melanggan, jadi anda mendapatkan Strategi Perdagangan Percuma yang dihantar terus ke peti masuk anda setiap minggu.
Dengan kemajuan perdagangan elektronik, perdagangan algoritma menjadi lebih popular dalam 10 tahun yang lalu. Perdagangan Algo bermula pada tahun 1980-an. Hari ini, ia menyumbang hampir 70% daripada semua aktiviti perdagangan di pasaran maju.
Jika anda ingin mempertingkat pengetahuan anda mengenai perdagangan kuantitatif, kami mencadangkan anda membaca Strategi Pemenang Dagangan Algoritma dan Rasionalnya oleh Ernest P. Chan. Ernest menulis salah satu buku strategi perdagangan algoritma terbaik. Apa yang membedakan buku wawasan ini selain daripada orang lain adalah penekanan pada strategi strategi perdagangan algoritme yang bertentangan dengan teori sahaja.
Sekarang kita jawab beberapa jenis soalan yang paling biasa:
- Apakah strategi perdagangan algoritma forex?
- Bagaimana mereka bekerja?
- Siapa yang harus berdagang strategi forex algo?
- Dan bilakah anda perlu menggunakan strategi perdagangan algoritma forex?
Mari kita mulakan.
Apakah Algoritma Perdagangan?
Perdagangan algoritma adalah teknik yang menggunakan program komputer untuk mengautomasikan proses membeli dan menjual saham, pilihan, niaga hadapan, pasangan mata wang FX, dan cryptocurrency.
Di Wall Street, perdagangan algoritma juga dikenali sebagai dagangan algo-trading, perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan automatik atau perdagangan kotak hitam. Istilah ini sering digunakan secara bergantian.
Sekiranya anda ingin mengetahui bagaimana perdagangan frekuensi tinggi berfungsi, sila periksa panduan kami: Bagaimana Kerja Perdagangan Berkelajuan Tinggi – ABC.
Pada asasnya, algoritma adalah sekeping kod yang mengikuti satu set operasi langkah demi langkah yang dilaksanakan secara automatik. Operasi langkah demi langkah adalah berdasarkan kepada input yang telah anda programkan ke dalamnya. Pemboleh ubah input boleh seperti harga, jumlah, masa, data ekonomi, dan bacaan petunjuk. Mana-mana jenis varians pemboleh ubah input boleh digunakan.
Selepas kriteria ini dipenuhi, perintah beli atau jual akan dilaksanakan.
Seterusnya, anda akan belajar bagaimana algoritma dagangan berfungsi. Anda juga akan mempelajari apa yang perlu anda lakukan untuk melaksanakan perdagangan anda secara automatik sepenuhnya:
Bagaimana Perdagangan Algoritma Berfungsi?
Dagangan algoritma berfungsi dengan mengikuti proses tiga langkah:
- Mempunyai idea perdagangan.
- Tukar idea perdagangan anda ke dalam strategi perdagangan.
- Strategi dagangan ditukarkan melalui algoritma.
Setelah program perdagangan algoritma dibuat, langkah seterusnya adalah backtesting. Backtesting melibatkan penggunaan data harga sejarah untuk memeriksa daya majunya. Sekiranya algoritma memberikan anda hasil backtested yang baik, pertimbangkan diri anda bertuah anda mempunyai kelebihan di pasaran. Mencari kelebihan di pasaran dan kemudian mengodkannya menjadi strategi perdagangan algoritma yang menguntungkan bukanlah pekerjaan yang mudah.
Ketahui cara untuk membuat strategi strategi menggunakan Strategi Dagangan Backtesting .
Langkah pertama (dan paling penting) dalam perdagangan algoritma adalah untuk mempunyai idea dagangan yang menguntungkan. Sebelum anda mempelajari cara membuat algoritma dagangan, anda perlu mempunyai idea dan strategi.
Selepas anda mencari kelebihan di pasaran, anda perlu mempunyai kecekapan dan kemahiran. Pedagang algoritma terbaik mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam tiga bidang ini:
- Pengetahuan pasaran perdagangan dan kewangan.
- Analisis kuantitatif atau pemodelan.
- Kemahiran pengaturcaraan.
Apakah bahasa pengaturcaraan terbaik yang digunakan dalam perdagangan algoritma?
Dagangan algoritma Python mungkin bahasa pengaturcaraan yang paling popular untuk perdagangan algoritma. Matlab, JAVA, C ++, dan Perl adalah bahasa perdagangan algoritma yang digunakan untuk membangunkan strategi perdagangan kotak hitam yang tiada tandingannya.
Sekarang, bahasa pengekodan terbaik untuk membangunkan strategi perdagangan algoritma Forex adalah MetaQuotes Language 4 (MQL4 ).
Mari buat rekap perkara yang anda perlukan untuk membangunkan strategi perdagangan algoritme anda PDF:
- Strategi dagangan berdasarkan analisis kuantitatif.
- Pilih perisian dagangan algoritma yang betul yang menghubungkan ke bursa dan melaksanakan dagangan secara automatik untuk anda.
- Data langsung untuk dagangan.
- Data harga sejarah untuk backtesting algo anda.
- Infrastruktur IT untuk perdagangan frekuensi tinggi. Contohnya termasuk komputer yang berkuasa untuk mengendalikan model matematik maju, pelayan, kuasa sandaran, sambungan internet cepat.)
- Kemudahan Colocation mempunyai pelayan anda dipasang di lokasi bursa saham (Contoh NYSE, jika anda berdagang saham). Ini akan membantu meminimumkan pelaksanaan perdagangan dan akan memberi anda kelebihan berbanding pertandingan. Colocation sering digunakan dalam perdagangan frekuensi tinggi.
Sekarang kita lihat siapa pemain pasaran. Siapakah yang paling mudah menggunakan perdagangan algoritma dalam landskap perdagangan?
Lihat di bawah:
Siapa yang Menggunakan Dagangan Algoritma?
Pada dasarnya, mana-mana pedagang yang berpengalaman dengan kemahiran coding boleh menggunakan strategi perdagangan yang diprogram untuk berdagang bagi pihaknya. Seorang peniaga individu boleh mengetuk robot dagangan algo-nya sendiri untuk melakukan lebih daripada sekedar untuk membuka pesanan membeli dan menjual. Algoritma boleh digunakan untuk perkara yang lebih kompleks seperti:
- Untuk menghasilkan pengiraan matematik yang kompleks.
- Pergerakan pasaran ramalan.
- Menjana isyarat dagangan.
- Pengurusan Risiko
- Dan lain-lain.
Pedagang algoritma yang paling mahir adalah institusi besar dan wang pintar. Dana lindung nilai, bank pelaburan, dana pencen, pedagang prop dan peniaga broker menggunakan algoritma untuk membuat pasaran. Orang-orang ini membentuk elit dunia berteknologi tinggi dalam perdagangan algoritma.
Nota: Saat ini pembuatan pasaran dilakukan melalui pembelajaran mesin. Anda boleh mempelajari lebih lanjut mengenai topik ini dengan membaca strategi pembuatan pasaran pintar dalam perdagangan algoritma PDF .
Melangkah ke hadapan, kami akan menyelam ke dalam jenis strategi perdagangan algoritma.
Lihat di bawah:
Pengenalan kepada Strategi Dagangan Algoritma
Beberapa strategi perdagangan algoritma digunakan untuk menjana keuntungan. Lain digunakan untuk mengisi pesanan. Sepanjang panduan dagangan algoritma ini, akan memberi tumpuan kepada algoritma mencari keuntungan. Kami tidak bimbang dengan pengurusan pesanan algoritme atau algoritme pengisian pesanan.
Algoritma pengisian pesanan melaksanakan sejumlah besar saham saham atau kontrak niaga hadapan dalam tempoh masa. Algoritma pengisian pesanan diprogramkan dalam cara untuk memecah pesanan bersaiz besar menjadi kepingan yang lebih kecil. Dengan cara ini ia tidak akan memindahkan pasaran terhadap kedudukan yang diambil.
Pesanan algoritma yang paling popular dan teknik yang digunakan oleh wang pintar adalah:
- Icebergs
- Slice Masa
- VWAP
- TWAP
- PEG / BBBO
Mentaliti ternama adalah untuk mengikuti wang yang besar. Jika anda memahami bagaimana pesanan besar-besaran boleh mempengaruhi pasaran, anda tahu bahawa jika seluruh jalan mengetahui niat anda, anda akhirnya tidak akan mendapatkan harga yang dikehendaki.
Jika anda berhasrat untuk membeli stok ABC dan melompat seluruh jalan untuk membelinya, harga saham akan dipompa secara buatan lebih tinggi. Ini adalah satu kes klasik bekalan dan permintaan.
Seterusnya, kami akan menggariskan strategi algoritma terbaik. Apakah strategi dagangan yang paling biasa digunakan dalam perdagangan algo? Teruskan membaca.
Apakah Strategi Perdagangan Algoritma Terbaik?
Kami mempunyai pelbagai contoh strategi perdagangan algoritma yang besar. Kami akan memberi anda senarai luas supaya anda dapat melihat trend besar.
Secara kebiasaannya, kebanyakan strategi perdagangan algoritma frekuensi tinggi akan dimasukkan ke dalam salah satu kategori yang diketengahkan:
- Strategi Momentum
- Strategi pembalikan min
- Strategi berdasarkan sentimen
- Strategi arbitraj statistik
- Strategi membuat pasaran
The Algorithmic Trading unggul Strategi dan Rasional mereka buku akan mengajar anda bagaimana untuk melaksanakan dan menguji konsep-konsep ini ke dalam strategi perdagangan sistematik anda sendiri.
Strategi Momentum Dagangan Algoritma
Algos berasaskan Momentum hanya ikut apabila ada kenaikan volatiliti atau penyalaan momentum. Algo melompat pada momentum momentum itu dengan membeli atau menjual pesanan dan berhenti ketat. Idea di sebalik algoritma berasaskan momentum adalah mudah. Sebaik sahaja bola mula bergolek, ia akan terus melakukannya sehingga ia menemui beberapa jenis rintangan.
Anda boleh menentukan momentum pasaran dengan menggunakan indikator dan statistik harga.
Satu algoritma perdagangan automatik yang sangat mudah digunakan dalam niaga hadapan S & P 500 E-mini diprogramkan untuk memberi makan pesanan membeli apabila Emini S & P 500 membuat tahap intraday baru selepas dibuka.
Temui beberapa rahsia dan teknik yang dibangunkan oleh peniaga veteran selama 35 tahun untuk perdagangan hari Emini berjangka: Strategi Perdagangan Hari Emini Futures .
Strategi Algoritma Mean-Reverse
Sistem pemulihan bermakna adalah satu lagi jenis sistem algoritma yang beroperasi di bawah premis bahawa pasaran adalah sekitar 80% daripada masa. Harga biasanya tertumpu kepada harga min.
Pedagang algoritma menggunakan data harga bersejarah untuk menentukan harga purata keselamatan. Mereka kemudian membuka membeli atau menjual pesanan dengan menjangkakan harga semasa akan kembali kepada harga purata.
Strategi Sentimen Dagangan Algoritma
The algoritma berdasarkan sentimen adalah satu sistem dagangan algoritma berasaskan berita yang menjana membeli dan menjual isyarat perdagangan berdasarkan bagaimana data sebenar ternyata. Algoritma ini juga boleh membaca sentimen pasaran runcit am dengan menganalisis set data Twitter. Matlamat algoritma ini adalah untuk meramalkan pergerakan harga masa depan berdasarkan tindakan peniaga lain.
Anda perlu memahami dengan secukupnya tentang bagaimana pasaran kewangan beroperasi dan kemahiran yang kuat untuk membangunkan algoritma dagangan sentimen.
Strategi Perdagangan Algoritma Pembuatan Pasaran
Pembuat pasaran, yang juga dikenali sebagai penyedia kecairan, adalah peniaga broker yang membuat pasaran untuk instrumen individu. Ini boleh menjadi saham, bon, komoditi, mata wang, dan mata wang kriptografi . Tugas utama algoritma membuat pasaran adalah untuk membekalkan pasaran dengan membeli dan menjual harga harga. Pemasaran algos juga boleh digunakan untuk memadankan pesanan membeli dan menjual.
Salah satu strategi algoritma membuat pasaran yang paling popular melibatkan secara bersamaan tempat membeli dan menjual pesanan. Jenis-jenis algoritma pembuatan pasaran direka untuk menangkap spread.
Strategi Perdagangan Algoritma Arbitraj Statistik
Kebanyakan algoritma arbitraj statistik direka untuk mengeksploitasi ketidakpastian statistik atau ketidakstabilan harga satu atau lebih aset. Strategi arbitraj statistik juga dirujuk sebagai strategi arb stat dan merupakan sebahagian daripada strategi pembalikan min.
Arb Stat melibatkan model kuantitatif kompleks dan memerlukan kuasa pengiraan yang besar.
Bentuk algoritma statistik arbitraj yang paling popular adalah strategi perdagangan pasangan . Perdagangan pasangan adalah strategi yang digunakan untuk membezakan perbezaan antara dua pasaran atau aset. Perdagangan pasangan pada asasnya mengambil kedudukan yang panjang dalam satu aset sementara pada masa yang sama mengambil kedudukan pendek bersaiz yang sama dalam aset lain.
Pastikan anda menyemak apa yang menjadi bot dagangan arbitrase kegemaran kami: Bagaimana Membuat Wang dari Perisian Dagangan Arbitraging sebelum membaca.
Strategi Dagangan Algoritma Forex
Strategi perdagangan algoritma FX membantu mengurangkan kesilapan manusia dan tekanan emosi yang disertai dengan perdagangan. Matlamatnya adalah untuk membina algoritma pintar yang boleh bersaing dan mengalahkan algoritma perdagangan frekuensi tinggi yang lain.
Kebanyakan peniaga tidak mempunyai wang untuk membayar komputer berkuasa dan pelayan collocation mahal. Bersaing dengan algoritma perdagangan HFT yang lain adalah seperti bersaing dengan Usain Bolt.
Jadi, bagaimana anda boleh bersaing dengan quants lain?
Apakah rahsia untuk memenangi perlumbaan ini?
Seperti Sun Tzu berkata dalam The Art of War: “Tetaplah kawan-kawan anda rapat dan musuh anda lebih dekat.”
Cara terbaik untuk mengikuti prinsip ini adalah untuk menganalisis bagaimana algoritma Forex lain berkelakuan dan mempelajari langkah mereka.
Contohnya, rahsia kotor dan amalan standard yang digunakan oleh banyak algos adalah strategi pencetusan momentum. Algo ini bertujuan untuk menyebabkan kenaikan pesat dalam harga di atas tahap utama tertentu. Biasanya algoritma ini menggabungkan sokongan dan rintangan , ayunan tinggi / rendah, titik pangsi atau penunjuk teknikal utama yang lain. Tindakan ini akan mendorong pedagang lain untuk berdagang di belakang langkah itu.
Carta Forex di bawah menunjukkan anda algoritma pencucuhan momentum Forex dalam tindakan:
Anda boleh melatih dan memprogram algoritma Forex anda untuk bertindak balas terhadap jenis tingkah laku ini. Jika anda mempunyai kemahiran pengaturcaraan yang unggul anda boleh membina sistem algoritma Forex anda untuk menghidu apabila algos lain sedang menolak untuk penyalaan momentum.
Kata Akhir – Strategi Perdagangan Algoritma
Membangun strategi perdagangan algoritma anda memerlukan masa, tetapi kelebihan dan ketenangan fikiran yang anda dapatkan menjadikannya berbaloi. Ini adalah ruang yang sangat kompetitif yang memerlukan pengetahuan dan kemahiran pengaturcaraan yang unggul untuk dapat membangunkan algoritma perdagangan frekuensi tinggi .
Kebangkitan robot dagangan frekuensi tinggi telah membawa kepada pertempuran siber yang sedang dilancarkan di pasaran kewangan. Strategi perdagangan algoritma Forex juga telah membawa kehidupan beberapa peluang perdagangan lain yang pedagang bijak dapat memanfaatkan.
Terima kasih kerana membaca!
Jangan ragu untuk meninggalkan apa-apa komen di bawah, kami akan membacanya dan akan bertindak balas.